PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Appleseed Fund (APPLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS90470K3703
CUSIP90470K370
ЭмитентAppleseed Fund
Дата выпуска7 дек. 2006 г.
КатегорияGlobal Allocation
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия APPLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Appleseed Fund

Популярные сравнения: APPLX с BTU, APPLX с TSLA, APPLX с SWYJX, APPLX с SPY, APPLX с KO, APPLX с VFIAX, APPLX с CSU.TO, APPLX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67%
15.07%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Appleseed Fund показал доход в 1.14% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.14%15.04%
1 месяц-4.25%3.47%
6 месяцев2.67%15.07%
1 год10.13%24.43%
5 лет (среднегодовая)5.84%13.22%
10 лет (среднегодовая)3.51%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.00%1.15%4.34%-4.63%4.36%1.14%
20235.72%-2.16%-1.77%-0.90%-5.38%4.00%4.16%-2.14%-3.55%-1.88%5.67%8.32%9.39%
2022-4.39%-5.42%1.28%-4.86%-0.77%-7.76%2.06%-0.45%-4.29%4.40%0.38%-0.99%-19.53%
20211.25%6.85%5.83%4.48%1.80%-1.71%-5.45%1.59%-0.48%4.30%-2.27%3.49%20.71%
2020-4.18%-9.73%-23.09%12.69%3.82%2.92%2.57%4.83%-1.88%1.30%15.01%9.17%7.49%
20195.37%2.82%-2.82%-0.79%-8.54%6.40%-1.46%0.00%3.13%2.64%2.73%6.20%15.68%
20183.86%-3.36%-2.32%0.37%-0.44%-2.08%3.95%0.15%0.36%-2.83%1.94%-2.69%-3.40%
20173.72%1.87%0.48%0.40%2.54%-0.46%1.94%-0.84%0.31%2.07%4.28%0.01%17.42%
2016-3.30%3.60%7.31%1.28%-1.60%2.73%4.66%-0.64%-2.32%-1.56%-1.00%0.88%9.93%
20150.24%3.81%-1.40%3.88%-1.75%-2.40%-4.61%-2.08%-3.06%4.12%-3.20%-2.58%-9.14%
2014-2.00%5.18%-1.04%-0.14%0.49%2.93%-1.83%0.83%-4.25%-1.50%-0.22%0.03%-1.83%
20135.39%2.37%2.68%-1.06%2.00%-2.17%5.07%-0.34%0.95%0.88%2.54%-0.43%19.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APPLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 3333
APPLX (Appleseed Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Appleseed Fund (APPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APPLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APPLX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APPLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APPLX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APPLX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APPLX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

Appleseed Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.82
2.17
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.27$0.09$1.00$0.21$0.37$1.20$0.15$0.18$0.28$1.40$1.24

Дивидендный доход

1.93%1.95%0.66%6.09%1.46%2.68%9.87%1.09%1.49%2.54%11.33%8.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2013$1.24$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.18%
0
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Appleseed Fund показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Appleseed Fund составляет 13.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44%14 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.227
-42.11%8 мая 2007 г.38920 нояб. 2008 г.18821 авг. 2009 г.577
-25.72%9 июн. 2021 г.5843 окт. 2023 г.
-21.44%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.33215 мая 2017 г.721
-13.04%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.07%
2.33%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)