Сравнение APPLX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и VFIAX
Доходность по периодам
С начала года, APPLX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.76% против 13.13% соответственно.
APPLX
7.47%
0.47%
2.17%
18.65%
4.62%
1.76%
VFIAX
25.52%
1.18%
12.20%
32.15%
15.54%
13.13%
Основные характеристики
| APPLX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.73 | 16.97 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 12.24% |
| Макс. просадка | -47.08% | -55.20% |
| Текущая просадка | -12.78% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и VFIAX
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между APPLX и VFIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и VFIAX
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VFIAX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.82% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и VFIAX
Максимальная просадка APPLX за все время составила -47.08%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и VFIAX
Текущая волатильность для Appleseed Fund (APPLX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что APPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.