PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPLX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APPLX с VFIAX

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между APPLX и VFIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности APPLX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.51%
440.81%
APPLX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPLX:

-0.08

VFIAX:

0.28

Коэф-т Сортино

APPLX:

-0.00

VFIAX:

0.52

Коэф-т Омега

APPLX:

1.00

VFIAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

APPLX:

-0.06

VFIAX:

0.28

Коэф-т Мартина

APPLX:

-0.37

VFIAX:

1.35

Индекс Язвы

APPLX:

3.21%

VFIAX:

3.92%

Дневная вол-ть

APPLX:

15.32%

VFIAX:

18.95%

Макс. просадка

APPLX:

-47.08%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

APPLX:

-17.45%

VFIAX:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, APPLX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.79% против 11.79% соответственно.

APPLX

С начала года

-3.82%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-4.54%

1 год

0.57%

5 лет

8.61%

10 лет

1.79%

VFIAX

С начала года

-8.48%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-7.17%

1 год

6.05%

5 лет

15.30%

10 лет

11.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APPLX и VFIAX

APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

APPLX
Appleseed Fund
График комиссии APPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APPLX: 1.14%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPLX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPLX
Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APPLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APPLX: -0.08
VFIAX: 0.28
Коэффициент Сортино APPLX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APPLX: -0.00
VFIAX: 0.52
Коэффициент Омега APPLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APPLX: 1.00
VFIAX: 1.08
Коэффициент Кальмара APPLX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APPLX: -0.06
VFIAX: 0.28
Коэффициент Мартина APPLX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APPLX: -0.37
VFIAX: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа APPLX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPLX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.28
APPLX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPLX и VFIAX

Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VFIAX в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APPLX
Appleseed Fund		5.66%5.44%1.96%0.00%1.02%1.46%2.68%0.07%0.63%1.47%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.41%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APPLX и VFIAX

Максимальная просадка APPLX за все время составила -47.08%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
-12.53%
APPLX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности APPLX и VFIAX

Текущая волатильность для Appleseed Fund (APPLX) составляет 9.93%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что APPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
13.72%
APPLX
VFIAX