PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYHX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYHX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYHX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		-1.18%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%20.07%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

SWYHX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Index Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с TRRKXSWYHX с SWNRXSWYHX с SWTSX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SWYHX и FRAMX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund

Доходность на риск

SWYHX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYHX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYHXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.30

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.22

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.81

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYHX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYHXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между SWYHX и FRAMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и FRAMX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		2.11%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и FRAMX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYHXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-33.94%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-3.45%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-16.31%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.47%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.86%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.87%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и FRAMX

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYHXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.14%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.95%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

4.64%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

5.22%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

4.48%

+10.58%