PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с PRBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с PRBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и PRBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		-6.17%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%30.68%-0.30%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -6.17%.

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

PRBLX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.13%
1 год
6.94%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.22%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Parnassus Core Equity Fund

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUGPRBLX с TRLGX

Сравнение комиссий SWYFX и PRBLX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.

PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. PRBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXPRBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.44

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.76

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.49

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

1.81

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. PRBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXPRBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.01

Корреляция

Корреляция между SWYFX и PRBLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и PRBLX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PRBLX в 20.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		20.28%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и PRBLX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и PRBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXPRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-42.20%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.63%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-26.31%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-9.24%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.06%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.14%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и PRBLX

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 4.38%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXPRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.11%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

8.96%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.86%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

16.23%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

17.24%

-4.36%