Сравнение SWYFX с MLLIX
SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) and MLLIX (MFS Lifetime Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYFX returned 7.79%/yr vs 3.17%/yr for MLLIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SWYFX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for MLLIX.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и MLLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у MLLIX с доходностью 4.23%.
SWYFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.58%
MLLIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.96%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYFX и MLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 10.30% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 4.23% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
Correlation
The correlation between SWYFX and MLLIX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between SWYFX and MLLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYFX vs. MLLIX — Ранг доходности на риск
SWYFX
MLLIX
Сравнение SWYFX c MLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и MFS Lifetime Income Fund (MLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYFX | MLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.01 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 8.83 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и MLLIX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки MLLIX в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и MLLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYFX | MLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -17.32% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -3.86% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -4.93% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -16.08% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.14% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.88% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и MLLIX
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYFX | MLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.17% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 3.70% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 4.53% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 5.95% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 5.71% | +7.10% |
Сравнение комиссий SWYFX и MLLIX
SWYFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MLLIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и MLLIX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности MLLIX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 7.38% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.07% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWYFX and MLLIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYFX has higher volatility (2.95%) compared to MLLIX (1.17%). In terms of maximum drawdown, SWYFX dropped -25.51% vs MLLIX's -17.32%.
SWYFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYFX и MLLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор