Сравнение MLLIX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -0.21% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 4.86% против 13.66% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.86%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и SCHB
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
MLLIX
SCHB
Сравнение MLLIX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.53 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.55 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.26 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.78 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и SCHB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и SCHB
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.70% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и SCHB
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -35.27% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -12.22% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.41% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -35.27% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -5.51% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.15% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.60% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и SCHB
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 5.51% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 9.78% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 18.34% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 17.25% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 18.30% | -12.62% |