PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLLIX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLLIX с FRBEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLLIX (MFS Lifetime Income Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, MLLIX returned 9.89% vs 31.12% for FRBEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLLIX charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности MLLIX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLLIX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 13.88%.

MLLIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.89%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
5.09%

FRBEX

1 день
0.66%
1 месяц
5.17%
С начала года
13.88%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLLIX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		3.64%9.32%3.00%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		13.88%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between MLLIX and FRBEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between MLLIX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с FCQTXMLLIX с FHQEXMLLIX с TDIFXMLLIX с FIKFXMLLIX с FRBHXMLLIX с FVTKX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с RFGTXFRBEX с ARHVXFRBEX с LIWKXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FIKFX

Доходность на риск

MLLIX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLLIX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLLIXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.42

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.25

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

14.39

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLLIX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLLIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLLIX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLLIXFRBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.40

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MLLIX и FRBEX

Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLLIXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-15.31%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-9.79%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.79%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.20%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MLLIX и FRBEX

Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLLIXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.34%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

10.55%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

12.80%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

15.82%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

15.82%

-10.11%

Сравнение комиссий MLLIX и FRBEX

MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLLIX и FRBEX

Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FRBEX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.11%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		7.68%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MLLIX and FRBEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBEX has higher volatility (4.34%) compared to MLLIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MLLIX dropped -17.32% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLLIX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор