Сравнение MLLIX с FRBEX
MLLIX (MFS Lifetime Income Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, MLLIX returned 7.82% vs 27.33% for FRBEX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLLIX charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и FRBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 15.96%.
MLLIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.96%
- Всё время*
- 5.10%
FRBEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLLIX и FRBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 4.23% | 9.32% | 3.34% |
FRBEX Fidelity Freedom 2070 Fund Class K | 15.96% | 23.38% | 3.52% |
Correlation
The correlation between MLLIX and FRBEX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MLLIX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLLIX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск
MLLIX
FRBEX
Сравнение MLLIX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLLIX | FRBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.79 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 11.62 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и FRBEX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FRBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLLIX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -15.31% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -9.79% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -1.78% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.35% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и FRBEX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLLIX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 4.65% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 12.54% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 14.54% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 16.07% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 16.07% | -10.36% |
Сравнение комиссий MLLIX и FRBEX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и FRBEX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности FRBEX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBEX Fidelity Freedom 2070 Fund Class K | 4.04% | 2.38% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 7.38% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MLLIX and FRBEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBEX has higher volatility (4.65%) compared to MLLIX (1.17%). In terms of maximum drawdown, MLLIX dropped -17.32% vs FRBEX's -15.31%.
FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLLIX и FRBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор