PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYEX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYEX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		-2.50%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%6.91%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

SWYEX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.40%
1 год
11.45%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VOO
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SWYEX и FRHMX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund

Доходность на риск

SWYEX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.24

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.15

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

8.71

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между SWYEX и FRHMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и FRHMX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FRHMX в 3.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.57%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и FRHMX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYEXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-15.96%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-3.42%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-15.96%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.16%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.58%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.85%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и FRHMX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYEXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.96%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

2.86%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

4.59%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

5.22%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

5.14%

+6.42%