Сравнение SWYDX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -2.02% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 10.33% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и SWAGX
И SWYDX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYDX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWYDX
SWAGX
Сравнение SWYDX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.42 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.95 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и SWAGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и SWAGX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.48% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и SWAGX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -19.68% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -2.84% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -18.76% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.18% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.72% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.00% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и SWAGX
Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.66% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 2.70% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 4.48% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 6.06% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 5.13% | +4.72% |