Сравнение SWYDX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -0.72% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%.
SWYDX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и PRWCX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
SWYDX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
SWYDX
PRWCX
Сравнение SWYDX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.37 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.34 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.70 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и PRWCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и PRWCX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.40% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и PRWCX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -41.77% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -6.80% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -17.07% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -4.47% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.34% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.64% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и PRWCX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 3.10%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.64% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 9.78% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 13.57% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 13.24% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 12.98% | -3.12% |