PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYDX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYDX с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYDX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYDX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		-0.72%12.60%8.62%9.12%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWYDX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

SWYDX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.41%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Index Fund

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с SWYEXSWYDX с VTISWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий SWYDX и CGBL

SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund

Доходность на риск

SWYDX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYDX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYDXCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.10

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.64

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.73

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.00

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYDX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYDX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYDX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYDXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.47

-0.77

Корреляция

Корреляция между SWYDX и CGBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYDX и CGBL

Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.40%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYDX и CGBL

Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYDXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-11.66%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.11%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.26%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-1.31%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.00%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYDX и CGBL

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 3.10%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYDXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.54%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

7.40%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

12.41%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

11.01%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

11.01%

-1.15%