Сравнение SWYBX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -0.67% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.
SWYBX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и PTDIX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYBX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
SWYBX
PTDIX
Сравнение SWYBX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.40 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.70 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и PTDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и PTDIX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.55% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и PTDIX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -54.38% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -9.72% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -25.43% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -5.17% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -7.54% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.04% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и PTDIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.85%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.94% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 7.68% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 13.16% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 13.48% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 13.80% | -5.94% |