Сравнение SWYBX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -0.67% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
SWYBX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и PMTIX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYBX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWYBX
PMTIX
Сравнение SWYBX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.67 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.50 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.98 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и PMTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и PMTIX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.55% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и PMTIX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -52.14% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -7.49% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -23.05% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -4.15% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -6.83% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.61% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и PMTIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.85%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.92% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 5.89% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 9.92% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 10.56% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 11.21% | -3.35% |