Сравнение SWYAX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%.
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и PMTIX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWYAX
PMTIX
Сравнение SWYAX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.12 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.30 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.95 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и PMTIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и PMTIX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и PMTIX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -52.14% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -7.49% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -23.05% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.85% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.83% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.59% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и PMTIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 2.30%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.33% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 5.61% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 9.78% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 10.53% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 11.19% | -3.73% |