PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYAX с FRKMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYAX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		-1.67%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%4.27%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		-0.48%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.

SWYAX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.10%
1 год
8.08%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.15%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с TRRFXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTINXSWYAX с VTSWYAX с AOKSWYAX с PMTIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWYAX и FRKMX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund

Доходность на риск

SWYAX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.13

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

8.58

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.03

Корреляция

Корреляция между SWYAX и FRKMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и FRKMX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FRKMX в 3.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.24%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.27%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и FRKMX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYAXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-16.04%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-3.42%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-16.04%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.17%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.64%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.85%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и FRKMX

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYAXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.96%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.86%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.58%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

5.22%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

5.13%

+2.33%