Сравнение SWYAX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -0.61% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.
SWYAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и FIKFX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWYAX
FIKFX
Сравнение SWYAX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.30 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.20 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.11 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и FIKFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и FIKFX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.19% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и FIKFX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -15.03% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.32% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -15.03% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.37% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -1.74% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.80% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и FIKFX
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.05% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.85% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 4.39% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 5.07% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.40% | +3.06% |