Сравнение SWVXX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWVXX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWVXX и SWISX
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
SWVXX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWVXX
SWISX
Сравнение SWVXX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVXX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.08 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.52 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.81 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVXX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.08 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.29 | +2.60 |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SWISX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и SWISX
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SWISX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWVXX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -60.65% | +60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.39% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.91% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.88% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.97% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWVXX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.16% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 10.88% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 17.01% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 16.06% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 16.79% | -15.70% |