Сравнение SWTSX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -7.05% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность -6.77%, а SSSYX немного ниже – -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции SSSYX немного впереди с 13.69%.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
SSSYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SSSYX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SSSYX
Сравнение SWTSX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 5.13 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.11 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SSSYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SSSYX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SSSYX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.55% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SSSYX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -91.48% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.49% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -91.48% | +56.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.88% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.20% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.49% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SSSYX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 4.45% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.08% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.10% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.85% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 124.43% | -105.86% |