Сравнение SWTSX с SICNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SICNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SICNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SICNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 1.58% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SICNX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SICNX по среднегодовой доходности: 13.54% против 8.35% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
SICNX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SICNX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SICNX в 0.86%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SICNX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SICNX
Сравнение SWTSX c SICNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SICNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.62 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.13 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SICNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SICNX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SICNX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SICNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -55.78% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.21% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -29.11% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -40.62% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.28% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -12.28% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.28% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SICNX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 5.52%, в то время как у Schwab International Core Equity Fund (SICNX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.99% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 13.12% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 18.25% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.92% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.40% | +2.19% |