Сравнение SWTSX с SICNX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SICNX (Schwab International Core Equity Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.80%/yr vs 9.09%/yr for SICNX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.86%/yr for SICNX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SICNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у SICNX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SICNX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.09% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 8.54%
SICNX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 5.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWTSX и SICNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 14.22% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 12.95% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
Correlation
The correlation between SWTSX and SICNX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.80 |
The correlation between SWTSX and SICNX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. SICNX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SICNX
Сравнение SWTSX c SICNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | SICNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.78 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 6.16 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SICNX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SICNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -55.78% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.21% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -13.53% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -29.11% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -40.62% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -12.10% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.52% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SICNX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.17%, в то время как у Schwab International Core Equity Fund (SICNX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.68% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 14.31% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 17.65% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.35% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.31% | +2.31% |
Сравнение комиссий SWTSX и SICNX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SICNX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SICNX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.96% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and SICNX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SICNX has higher volatility (4.68%) compared to SWTSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SICNX's -55.78%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SICNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор