Сравнение SWTSX с FSTAX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while FSTAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.80%/yr vs 3.68%/yr for FSTAX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.97%/yr for FSTAX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и FSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у FSTAX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции FSTAX по среднегодовой доходности: 14.80% против 3.68% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 8.54%
FSTAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWTSX и FSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 14.22% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 2.46% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
Correlation
The correlation between SWTSX and FSTAX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.29 |
Over the past year, SWTSX and FSTAX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск
SWTSX
FSTAX
Сравнение SWTSX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | FSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.19 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 8.18 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и FSTAX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и FSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -23.29% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.65% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -3.63% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -16.18% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -16.18% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -4.81% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.71% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и FSTAX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 1.14% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 3.26% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 3.78% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 4.56% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 4.44% | +14.18% |
Сравнение комиссий SWTSX и FSTAX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и FSTAX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FSTAX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.75% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.96% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and FSTAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWTSX has higher volatility (4.17%) compared to FSTAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs FSTAX's -23.29%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и FSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор