Сравнение SWTSX с FSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и FSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и FSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции FSTAX по среднегодовой доходности: 13.21% против 3.84% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и FSTAX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.
Доходность на риск
SWTSX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск
SWTSX
FSTAX
Сравнение SWTSX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | FSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.03 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.82 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.71 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 10.69 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.03 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и FSTAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и FSTAX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FSTAX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и FSTAX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и FSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -23.29% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -2.65% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -16.18% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -16.18% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -2.65% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.86% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.67% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и FSTAX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.53% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 2.38% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 3.57% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 4.42% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 4.40% | +14.17% |