PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с RFBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с RFBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и RFBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSBX и RFBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.06%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у RFBSX с доходностью 0.06%.

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RLVSXRFBSX с RMYYXRFBSX с RGEAXRFBSX с RALVXRFBSX с GPARXRFBSX с DBLSX

Сравнение комиссий SWSBX и RFBSX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFBSX в 0.55%.

RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSBX vs. RFBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c RFBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXRFBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.70

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

4.05

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.14

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

17.47

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. RFBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа RFBSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и RFBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXRFBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.70

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.98

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.02

-0.26

Корреляция

Корреляция между SWSBX и RFBSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и RFBSX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности RFBSX в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.63%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и RFBSX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки RFBSX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и RFBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSBXRFBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-9.71%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.04%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-7.80%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.78%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.22%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и RFBSX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSBXRFBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.91%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.52%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.04%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

1.74%

+0.73%