PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с DTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с DTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и DTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSBX и DTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SWSBX на уровне -0.16% и DTRIX на уровне -0.16%.

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с VWELXDTRIX с VBIAXDTRIX с VBIRXDTRIX с DEVLXDTRIX с GPICXDTRIX с WLGAXDTRIX с DBLSX

Сравнение комиссий SWSBX и DTRIX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.

DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSBX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXDTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.92

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.85

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

12.93

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. DTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTRIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и DTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXDTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.40

-0.64

Корреляция

Корреляция между SWSBX и DTRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и DTRIX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DTRIX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и DTRIX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и DTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSBXDTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-7.03%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.01%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-7.03%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.76%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.00%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и DTRIX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSBXDTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.52%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.26%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.98%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.29%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.08%

+0.39%