Сравнение SWRSX с VTP
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.75%.
SWRSX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.51%
VTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWRSX и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.84% | 2.51% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.75% | 2.46% |
Correlation
The correlation between SWRSX and VTP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. VTP — Ранг доходности на риск
SWRSX
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWRSX c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и VTP
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -1.92% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.09% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.52% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.34% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.34% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 3.34% | +2.03% |
Сравнение комиссий SWRSX и VTP
И SWRSX, и VTP имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и VTP
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.81% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWRSX and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор