PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с TRBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с TRBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. TRBFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и TRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и TRBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		0.71%10.17%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.80%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям TRBFX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.22% соответственно.

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.30%
1 год
7.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с RPLCXTRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTSPX

Сравнение комиссий SWRSX и TRBFX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRBFX в 0.41%.

TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXTRBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.79

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

4.04

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.64

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

6.72

-5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

21.47

-18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. TRBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TRBFX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXTRBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между SWRSX и TRBFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и TRBFX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TRBFX в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		8.46%8.56%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и TRBFX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TRBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXTRBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-7.33%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.24%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-7.33%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-7.33%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.63%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.34%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.39%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и TRBFX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXTRBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.83%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

3.52%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.25%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.97%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

3.89%

+1.50%