PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с EARRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. EARRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		0.38%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EARRX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.61% соответственно.

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%

EARRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.08%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с FFNYXEARRX с TIILX

Сравнение комиссий SWRSX и EARRX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EARRX в 0.85%.

EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXEARRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.66

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.37

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.61

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

11.45

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EARRX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.66

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.37

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.33

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.05

-0.48

Корреляция

Корреляция между SWRSX и EARRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и EARRX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности EARRX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.87%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и EARRX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EARRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-10.27%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.18%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-6.39%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-10.27%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.41%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.09%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.27%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и EARRX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.59%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.06%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

1.87%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

2.78%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

2.71%

+2.68%