PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EARRX с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EARRX с SPIB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both funds - EARRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance, while SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Over the past 10 years, EARRX returned 3.60%/yr vs 2.80%/yr for SPIB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EARRX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for SPIB.

Доходность

Сравнение доходности EARRX и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EARRX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции EARRX превзошли акции SPIB по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.80% соответственно.

EARRX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.68%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.60%

SPIB

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.57%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EARRX и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		0.78%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.55%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Correlation

The correlation between EARRX and SPIB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.39

The correlation between EARRX and SPIB shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIXEARRX с TIILX
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Доходность на риск

EARRX vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARRX c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EARRXSPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.61

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.45

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.27

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

7.60

+3.68

EARRX vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARRX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIB равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARRX и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EARRX и SPIB

Максимальная просадка EARRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARRX и SPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARRXSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-14.94%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.02%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-3.18%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-14.80%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-14.94%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.69%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.90%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EARRX и SPIB

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что EARRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARRXSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.19%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

2.85%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

4.48%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

4.60%

-1.88%

Сравнение комиссий EARRX и SPIB

EARRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARRX и SPIB

Дивидендная доходность EARRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SPIB в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.85%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Часто задаваемые вопросы

EARRX and SPIB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIB has higher volatility (0.91%) compared to EARRX (0.76%). In terms of maximum drawdown, EARRX dropped -10.27% vs SPIB's -14.94%.

EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EARRX и SPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор