PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EARRX с VTSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EARRX и VTSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EARRX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44%
1.18%
EARRX
VTSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EARRX:

2.98

VTSPX:

1.61

Коэф-т Сортино

EARRX:

4.73

VTSPX:

2.09

Коэф-т Омега

EARRX:

1.74

VTSPX:

1.35

Коэф-т Кальмара

EARRX:

8.48

VTSPX:

2.07

Коэф-т Мартина

EARRX:

26.84

VTSPX:

11.04

Индекс Язвы

EARRX:

0.19%

VTSPX:

0.31%

Дневная вол-ть

EARRX:

1.73%

VTSPX:

2.12%

Макс. просадка

EARRX:

-10.28%

VTSPX:

-5.35%

Текущая просадка

EARRX:

-0.50%

VTSPX:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, EARRX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у VTSPX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции EARRX превзошли акции VTSPX по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.42% соответственно.


EARRX

С начала года

5.15%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.44%

1 год

5.15%

5 лет

4.05%

10 лет

3.17%

VTSPX

С начала года

3.36%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

1.18%

1 год

3.36%

5 лет

3.09%

10 лет

2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EARRX и VTSPX

EARRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%.


EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A
График комиссии EARRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EARRX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EARRX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.981.61
Коэффициент Сортино EARRX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.732.09
Коэффициент Омега EARRX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.741.35
Коэффициент Кальмара EARRX, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.008.482.07
Коэффициент Мартина EARRX, с текущим значением в 26.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0026.8411.04
EARRX
VTSPX

Показатель коэффициента Шарпа EARRX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа VTSPX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARRX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.98
1.61
EARRX
VTSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARRX и VTSPX

Дивидендная доходность EARRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTSPX в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A
4.39%4.25%4.82%3.32%2.03%2.46%2.67%1.89%2.00%1.73%2.06%1.30%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
1.62%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EARRX и VTSPX

Максимальная просадка EARRX за все время составила -10.28%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARRX и VTSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-1.64%
EARRX
VTSPX

Волатильность

Сравнение волатильности EARRX и VTSPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что EARRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40%
1.19%
EARRX
VTSPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab