PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EARRX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EARRX с RCTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - EARRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, EARRX returned 3.60%/yr vs 5.59%/yr for RCTIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EARRX charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности EARRX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EARRX показывает доходность 0.78%, а RCTIX немного выше – 0.81%. За последние 10 лет акции EARRX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.59% соответственно.

EARRX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.68%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.60%

RCTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.41%
3 года*
7.39%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EARRX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		0.78%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.81%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Correlation

The correlation between EARRX and RCTIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.30

The correlation between EARRX and RCTIX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIXEARRX с TIILX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с LCTRX

Доходность на риск

EARRX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARRX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EARRXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.01

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.98

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.87

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

12.78

-1.50

EARRX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARRX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARRX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EARRX и RCTIX

Максимальная просадка EARRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARRX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARRXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-10.89%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-1.20%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-1.48%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-6.17%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-10.89%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.30%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.08%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.36%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EARRX и RCTIX

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеют волатильность 0.76% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARRXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.74%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.85%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

2.32%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.50%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

3.74%

-1.02%

Сравнение комиссий EARRX и RCTIX

EARRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARRX и RCTIX

Дивидендная доходность EARRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности RCTIX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.85%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.26%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EARRX and RCTIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EARRX has higher volatility (0.76%) compared to RCTIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, EARRX dropped -10.27% vs RCTIX's -10.89%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EARRX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор