Сравнение SWQRX с SNXFX
SWQRX (Schwab Target 2065 Fund) and SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) are both mutual funds - SWQRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Over the past 5 years, SWQRX returned 8.95%/yr vs 12.32%/yr for SNXFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWQRX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for SNXFX.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SNXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью 8.59%.
SWQRX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
SNXFX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам SWQRX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 9.79% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 8.59% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 23.34% |
Correlation
The correlation between SWQRX and SNXFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between SWQRX and SNXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWQRX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWQRX
SNXFX
Сравнение SWQRX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWQRX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 11.81 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SNXFX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SNXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWQRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -55.08% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -8.94% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -19.21% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -25.36% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.95% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -8.75% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SNXFX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWQRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.03% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.11% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.85% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.42% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.75% | -2.88% |
Сравнение комиссий SWQRX и SNXFX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SNXFX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SNXFX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.34% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 2.88% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWQRX and SNXFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWQRX has higher volatility (5.42%) compared to SNXFX (5.03%). In terms of maximum drawdown, SWQRX dropped -28.26% vs SNXFX's -55.08%.
SWQRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWQRX и SNXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор