Сравнение SWPRX с FCQTX

С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -5.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWPRX и FCQTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FCQTX в 4.96%

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FCQTX.

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.