Сравнение SWPPX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность -4.39%, а SSSYX немного выше – -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции SSSYX немного отстают с 14.02%.
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SSSYX
И SWPPX, и SSSYX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SSSYX
Сравнение SWPPX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.30 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.11 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SSSYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SSSYX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SSSYX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -91.48% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.10% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.49% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -91.48% | +57.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.22% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.20% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SSSYX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.53% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.29% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.89% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 124.43% | -106.22% |