Сравнение SWPPX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Pin Oak Equity (POGSX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции POGSX немного отстают с 13.07%.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и POGSX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
SWPPX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SWPPX
POGSX
Сравнение SWPPX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.74 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.75 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.85 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 11.79 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и POGSX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и POGSX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -89.46% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.96% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -29.81% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.05% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -8.03% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -36.91% | +26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.65% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и POGSX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.76% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.91% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 19.62% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.85% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.56% | -0.37% |