PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности POGSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.91% соответственно.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SEHAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий POGSX и VPMAX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

POGSX
Pin Oak Equity
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

POGSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.78

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.30

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.76

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

16.16

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между POGSX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и VPMAX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и VPMAX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-48.32%

-41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.75%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-25.21%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-32.65%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.80%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-6.61%

-30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.20%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и VPMAX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.72%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

22.09%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

28.98%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.17%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

20.11%

-1.54%