PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWP с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWP с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWP (SWP Growth & Income ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SWP is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, SWP returned 24.32% vs 27.84% for SPTM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWP charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности SWP и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SWP Growth & Income ETF (SWP) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWP показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

SWP

1 день
-0.31%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWP и SPTM

2026 (YTD)20252024
SWP
SWP Growth & Income ETF		6.98%16.86%1.23%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%3.06%

Correlation

The correlation between SWP and SPTM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between SWP and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWP Growth & Income ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с SWP:
SWP с CVSESWP с SCHBSWP с IBICSWP с DBOSWP с BUFHSWP с TEXNSWP с UNOV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

SWP vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWP
Ранг доходности на риск SWP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWP c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWP Growth & Income ETF (SWP) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.36

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.23

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.22

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

15.01

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWP vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWP и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SWP и SPTM

Максимальная просадка SWP за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWP и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-54.80%

+38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.68%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.67%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-9.05%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SWP и SPTM

Текущая волатильность для SWP Growth & Income ETF (SWP) составляет 2.56%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.88%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.92%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.88%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.87%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.03%

-3.51%

Сравнение комиссий SWP и SPTM

SWP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWP и SPTM

Дивидендная доходность SWP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
SWP
SWP Growth & Income ETF		6.83%5.64%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWP and SPTM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to SWP (2.56%). In terms of maximum drawdown, SWP dropped -16.41% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 27.84% vs 24.32% for SWP. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SWP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 27.84% return vs 24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for SWP.

SWP has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.04% for SPTM.

They also come from different issuers: SWP Investment Management and State Street. Their fees differ too: 0.99% for SWP and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWP и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор