- Эмитент
- SWP Investment Management
- Дата выпуска
- 24 сент. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWP
SWP Growth & Income ETF (SWP) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции SWP — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWP Growth & Income ETF (SWP) показал доход в 6.98% с начала года и 24.32% за последние 12 месяцев.
SWP Growth & Income ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWP по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 0.79% | -5.39% | 7.58% | 1.90% | -0.53% | 6.98% | ||||||
| 2025 | 4.45% | -1.07% | -5.20% | -2.45% | 4.61% | 5.09% | 3.31% | 1.62% | 2.63% | 1.96% | 2.16% | -0.89% | 16.86% |
| 2024 | 0.61% | -0.60% | 5.89% | -4.40% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
SWP Growth & Income ETF has an annualized alpha of 0.57%, beta of 0.81, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2024.
- This ETF participated in 109.78% of S&P 500 Index downside but only 94.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.57%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 94.24%
- Участие в снижении
- 109.78%
Комиссия
Комиссия SWP составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWP имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SWP Growth & Income ETF (SWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 13.52 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SWP Growth & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.57 | $0.11 |
Дивидендный доход | 6.83% | 5.64% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SWP Growth & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.57 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SWP Growth & Income ETF показал максимальную просадку в 16.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка SWP Growth & Income ETF составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.41%апр. 2025 г. | 1mo 25d | 2mo 24d | 4mo 19dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.97%март 2026 г. | 1mo 17d | 18d | 2mo 5dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.58%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 13d | 1mo 22dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.54%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.47%окт. 2025 г. | 17d | 14d | 1mo 1dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| SWP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -56.78% | +40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.10% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.74% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.72% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWP
Добавьте SWP Growth & Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWP