Сравнение SWP с TEXN
SWP (SWP Growth & Income ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SWP is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWP charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности SWP и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWP показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
SWP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWP и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | 6.98% | 12.61% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between SWP and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWP vs. TEXN — Ранг доходности на риск
SWP
TEXN
Сравнение SWP c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWP Growth & Income ETF (SWP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWP | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.75 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок SWP и TEXN
Максимальная просадка SWP за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWP и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -6.34% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.24% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.12% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWP и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 14.19% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.19% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.19% | +0.33% |
Сравнение комиссий SWP и TEXN
SWP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWP и TEXN
Дивидендная доходность SWP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | 6.83% | 5.64% | 0.44% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWP and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for SWP.
SWP has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.01% for TEXN.
They also come from different issuers: SWP Investment Management and iShares. Their fees differ too: 0.99% for SWP and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для SWP и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор