PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWP с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWP (SWP Growth & Income ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SWP is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, SWP returned 24.32% vs 28.18% for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWP charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SWP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SWP Growth & Income ETF (SWP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWP показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

SWP

1 день
-0.31%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWP и VTI

2026 (YTD)20252024
SWP
SWP Growth & Income ETF		6.98%16.86%1.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%3.44%

Correlation

The correlation between SWP and VTI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between SWP and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWP Growth & Income ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SWP:
SWP с CVSESWP с SCHBSWP с IBICSWP с DBOSWP с BUFHSWP с TEXNSWP с UNOV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SWP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWP
Ранг доходности на риск SWP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWP Growth & Income ETF (SWP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.33

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.18

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.17

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

14.62

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.51

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SWP и VTI

Максимальная просадка SWP за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-55.45%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.92%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.72%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-8.03%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.93%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SWP и VTI

Текущая волатильность для SWP Growth & Income ETF (SWP) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.96%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.13%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.17%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

17.40%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.30%

-3.78%

Сравнение комиссий SWP и VTI

SWP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWP и VTI

Дивидендная доходность SWP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWP
SWP Growth & Income ETF		6.83%5.64%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SWP and VTI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to SWP (2.56%). In terms of maximum drawdown, SWP dropped -16.41% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.18% vs 24.32% for SWP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SWP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.18% return vs 24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for SWP.

SWP has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.01% for VTI.

They also come from different issuers: SWP Investment Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for SWP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор