Сравнение SWP с SCHK
SWP (SWP Growth & Income ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SWP is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, SWP returned 14.54% vs 19.55% for SCHK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWP charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности SWP и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWP показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 9.86%.
SWP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWP и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | 5.36% | 16.86% | 0.95% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 9.86% | 17.23% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SWP and SCHK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SWP and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWP vs. SCHK — Ранг доходности на риск
SWP
SCHK
Сравнение SWP c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWP Growth & Income ETF (SWP) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWP | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.19 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 9.55 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWP и SCHK
Максимальная просадка SWP за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWP и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWP | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -34.80% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.97% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.79% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.13% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.05% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWP и SCHK
Текущая волатильность для SWP Growth & Income ETF (SWP) составляет 2.98%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWP | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 3.45% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 10.22% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 12.89% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.34% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.07% | -4.78% |
Сравнение комиссий SWP и SCHK
SWP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWP и SCHK
Дивидендная доходность SWP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SCHK в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.04% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
SWP SWP Growth & Income ETF | 8.77% | 5.64% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWP and SCHK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHK has higher volatility (3.45%) compared to SWP (2.98%). In terms of maximum drawdown, SWP dropped -16.41% vs SCHK's -34.80%.
On 1-year performance, SCHK leads with 19.55% vs 14.54% for SWP. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SWP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 19.55% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for SWP.
SWP has the higher dividend yield at 8.77%, compared with 1.04% for SCHK.
They also come from different issuers: SWP Investment Management and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for SWP and 0.03% for SCHK.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWP и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор