Сравнение SWORX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -4.00% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SWORX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.68% соответственно.
SWORX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.88%
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и LTIUX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWORX
LTIUX
Сравнение SWORX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.01 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и LTIUX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности LTIUX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.61% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и LTIUX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -49.65% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.44% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -24.23% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -28.12% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -6.57% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.76% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.78% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и LTIUX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.74% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.37% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 11.12% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 11.79% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 12.45% | +4.15% |