Сравнение SWORX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -4.00% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 8.25% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -0.45% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.
SWORX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.88%
FRHMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и FRHMX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
SWORX
FRHMX
Сравнение SWORX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.24 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.15 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 8.71 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и FRHMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и FRHMX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FRHMX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.61% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.39% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и FRHMX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -15.96% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -3.42% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -15.96% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -3.16% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.58% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.85% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и FRHMX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.96% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.86% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 4.59% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 5.22% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 5.14% | +11.46% |