PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWORX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWORX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWORX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWORX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		-4.00%20.10%14.04%20.77%-19.88%18.22%15.33%25.61%-10.25%21.38%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SWORX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.88% против 3.65% соответственно.

SWORX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
16.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.88%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWORX:
SWORX с SWYJXSWORX с SWHRXSWORX с VOOSWORX с SCHGSWORX с SWYNXSWORX с SWEGXSWORX с SWLGX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий SWORX и FRAMX

SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWORX
Schwab Target 2055 Fund

Доходность на риск

SWORX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWORX
Ранг доходности на риск SWORX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWORX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWORX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWORXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.09

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

8.06

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWORX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWORX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWORX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWORXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между SWORX и FRAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWORX и FRAMX

Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		4.61%4.43%3.44%3.31%8.42%5.25%2.23%5.15%6.43%2.74%5.19%5.85%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWORX и FRAMX

Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWORXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-33.94%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-3.45%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.31%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

-16.31%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-3.20%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.87%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.86%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWORX и FRAMX

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWORXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

1.96%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.86%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

4.59%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

5.21%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

4.47%

+12.13%