PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с SIFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-4.75%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 3.95% соответственно.

SWOBX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.96%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.90%

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с BWBIX

Сравнение комиссий SWOBX и SIFAX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.19

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.07

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.74

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

9.56

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.19

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между SWOBX и SIFAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SIFAX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SIFAX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.75%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SIFAX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-23.62%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-3.07%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-8.32%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-14.69%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

0.00%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-8.65%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.25%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SIFAX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.03%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

3.91%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

5.30%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

5.50%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

5.16%

+7.67%