Сравнение SWOBX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -14.05% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и FYMIX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWOBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SWOBX
FYMIX
Сравнение SWOBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.91 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.96 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.99 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и FYMIX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и FYMIX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -22.70% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -8.95% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.54% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -5.83% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.20% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и FYMIX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.52% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.39% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 13.38% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 12.72% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 12.72% | +0.12% |