PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-4.75%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		8.59%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.28% соответственно.

SWOBX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.96%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.90%

AAAAX

1 день
0.36%
1 месяц
-4.37%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.72%
1 год
16.80%
3 года*
9.80%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий SWOBX и AAAAX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.49

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.00

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.80

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

9.69

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между SWOBX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и AAAAX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AAAAX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.75%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.26%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и AAAAX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-40.47%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-9.55%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-22.62%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-29.41%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.57%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.89%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.77%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и AAAAX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.03%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

7.22%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.60%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.18%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

12.66%

+0.17%