Сравнение SWNTX с OPATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. OPATX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и OPATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и OPATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | -1.79% | 2.66% | 3.25% | 5.69% | -10.34% | 4.40% | 5.23% | 11.84% | 11.32% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у OPATX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPATX по среднегодовой доходности: 1.55% против 3.32% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
OPATX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и OPATX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPATX в 0.89%.
Доходность на риск
SWNTX vs. OPATX — Ранг доходности на риск
SWNTX
OPATX
Сравнение SWNTX c OPATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | OPATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.19 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.31 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.01 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.02 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | OPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.19 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и OPATX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и OPATX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности OPATX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 2.84% | 4.85% | 4.27% | 3.04% | 2.69% | 3.08% | 3.25% | 3.47% | 3.59% | 5.21% | 5.68% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и OPATX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки OPATX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | OPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -38.22% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -5.94% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -15.53% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -15.53% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.94% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.92% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.38% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и OPATX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.94%, в то время как у Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | OPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.49% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.62% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 7.80% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 5.08% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 4.76% | -1.20% |