PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с OPATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWNTX с OPATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) and OPATX (Invesco Pennsylvania Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SWNTX returned 1.68%/yr vs 3.43%/yr for OPATX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWNTX charges 0.48%/yr vs 0.89%/yr for OPATX.

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и OPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у OPATX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPATX по среднегодовой доходности: 1.68% против 3.43% соответственно.

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.76%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.68%

OPATX

1 день
0.20%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.83%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWNTX и OPATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		1.33%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%4.29%
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		1.26%2.66%3.25%5.69%-10.34%4.40%5.23%11.84%11.32%0.14%

Correlation

The correlation between SWNTX and OPATX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.67

The correlation between SWNTX and OPATX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWBGXSWNTX с SWHYXSWNTX с OPCAX
Часто сравнивают с OPATX:
OPATX с ONJAXOPATX с APUSXOPATX с FSMUXOPATX с ATOIXOPATX с FHMIXOPATX с MIYOPATX с DMREX

Доходность на риск

SWNTX vs. OPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OPATX
Ранг доходности на риск OPATX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPATX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPATX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPATX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPATX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c OPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXOPATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.66

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.49

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.37

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.06

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

6.73

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. OPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа OPATX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и OPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXOPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.66

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.12

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и OPATX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки OPATX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWNTXOPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-38.22%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.14%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-7.75%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-15.53%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

-15.53%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.91%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.12%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и OPATX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.95%, в то время как у Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWNTXOPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.48%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.73%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

3.92%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

5.14%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.78%

-1.21%

Сравнение комиссий SWNTX и OPATX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPATX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и OPATX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности OPATX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		2.90%4.85%4.27%3.04%2.69%3.08%3.25%3.47%3.59%5.21%5.68%5.83%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.46%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWNTX and OPATX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPATX has higher volatility (1.48%) compared to SWNTX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SWNTX dropped -13.26% vs OPATX's -38.22%.

SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWNTX и OPATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор