Сравнение OPATX с DMREX
OPATX (Invesco Pennsylvania Municipal Fund) and DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, OPATX returned 3.43%/yr vs 2.88%/yr for DMREX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OPATX charges 0.89%/yr vs 0.24%/yr for DMREX.
Доходность
Сравнение доходности OPATX и DMREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPATX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции OPATX превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.43% против 2.88% соответственно.
OPATX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 3.43%
DMREX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам OPATX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 1.26% | 2.66% | 3.25% | 5.69% | -10.34% | 4.40% | 5.23% | 11.84% | 11.32% | 0.14% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 2.23% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Correlation
The correlation between OPATX and DMREX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between OPATX and DMREX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPATX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
OPATX
DMREX
Сравнение OPATX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPATX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.12 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 7.10 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 16.54 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.67 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.04 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OPATX и DMREX
Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и DMREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -13.22% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.51% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -2.48% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -5.33% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -13.22% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.88% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.22% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPATX и DMREX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.39% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.79% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.99% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.45% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.14% | +1.64% |
Сравнение комиссий OPATX и DMREX
OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPATX и DMREX
Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DMREX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.24% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 2.90% | 4.85% | 4.27% | 3.04% | 2.69% | 3.08% | 3.25% | 3.47% | 3.59% | 5.21% | 5.68% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
OPATX and DMREX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPATX has higher volatility (1.48%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, OPATX dropped -38.22% vs DMREX's -13.22%.
DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPATX и DMREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор