Сравнение OPATX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
OPATX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 сент. 1989 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OPATX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPATX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | -1.39% | 2.66% | 3.25% | 5.69% | -10.34% | 4.40% | 5.23% | 11.84% | 11.32% | 0.14% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OPATX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции OPATX превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.36% против 2.77% соответственно.
OPATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 3.36%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPATX и DMREX
OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
OPATX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
OPATX
DMREX
Сравнение OPATX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPATX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 2.23 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.23 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.90 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.35 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.23 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.09 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между OPATX и DMREX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPATX и DMREX
Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 2.83% | 4.85% | 4.27% | 3.04% | 2.69% | 3.08% | 3.25% | 3.47% | 3.59% | 5.21% | 5.68% | 5.83% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок OPATX и DMREX
Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -13.22% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -0.92% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -5.33% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -13.22% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.32% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -0.89% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.29% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPATX и DMREX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPATX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.48% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.71% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 1.17% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.47% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.14% | +1.62% |