Сравнение SWNTX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.73% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и ATOIX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
SWNTX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
SWNTX
ATOIX
Сравнение SWNTX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.34 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 16.90 | -15.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 10.74 | -9.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 32.23 | -31.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 91.90 | -88.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.34 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.69 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 2.24 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.45 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и ATOIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и ATOIX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и ATOIX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -1.46% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -0.10% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -0.37% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -0.43% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.10% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.06% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.03% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и ATOIX
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.00% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.65% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.92% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 0.81% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.78% | +2.78% |