PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMRX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMRX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMRX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMRX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		-1.44%18.84%13.37%20.10%-19.24%16.85%14.13%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, SWMRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

SWMRX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.83%
1 год
17.49%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.70%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с SWMRX:
SWMRX с SWYHXSWMRX с TRRKXSWMRX с VTIVXSWMRX с SWPPXSWMRX с VTISWMRX с VFORXSWMRX с SWYMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий SWMRX и PADLX

SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund

Доходность на риск

SWMRX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMRX
Ранг доходности на риск SWMRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMRX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMRXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.75

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.46

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.23

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

9.78

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMRX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMRX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMRXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между SWMRX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMRX и PADLX

Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		5.25%5.18%3.14%2.98%7.88%5.18%2.45%5.46%6.63%2.79%5.28%5.76%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWMRX и PADLX

Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMRXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-18.87%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-4.65%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-18.87%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-2.93%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.06%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMRX и PADLX

Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMRXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.05%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

3.27%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

5.82%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

6.63%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

7.56%

+7.92%