PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMRX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		-3.79%18.84%13.37%20.10%-19.24%16.85%14.95%23.95%-9.82%21.39%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWMRX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SWMRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.44% против 3.65% соответственно.

SWMRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.04%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.44%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWMRX:
SWMRX с SWYHXSWMRX с TRRKXSWMRX с VTIVXSWMRX с SWPPXSWMRX с VTISWMRX с VFORXSWMRX с SWYMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий SWMRX и FRAMX

SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund

Доходность на риск

SWMRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMRX
Ранг доходности на риск SWMRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.09

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.00

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

8.06

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между SWMRX и FRAMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMRX и FRAMX

Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		5.38%5.18%3.14%2.98%7.88%5.18%2.45%5.46%6.63%2.79%5.28%5.76%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWMRX и FRAMX

Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-33.94%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.45%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-16.31%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.41%

-16.31%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-3.20%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.87%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.86%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMRX и FRAMX

Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.96%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

2.86%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

4.59%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

5.21%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

4.47%

+10.99%