PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.50%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%33.64%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.04% соответственно.

SWMIX

1 день
3.42%
1 месяц
-8.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-3.24%
1 год
16.37%
3 года*
8.42%
5 лет*
1.18%
10 лет*
6.62%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SICNXSWMIX с SWPPXSWMIX с SWHRXSWMIX с NSRIXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPY
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий SWMIX и PPYPX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

SWMIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.24

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.85

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.83

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

13.07

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.24

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между SWMIX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и PPYPX

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и PPYPX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-42.48%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.21%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-35.65%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-42.48%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-4.08%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-10.28%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.43%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и PPYPX

Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.49%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.15%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

15.41%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

19.61%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.08%

-0.88%